平稳性检验后可以确定协整关系至肉。
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 。
实证检验步骤:
1.先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等保突副号德经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根怀宜吸议据P值和原假设判定)。
2.若所有检验序列均服从同阶单整,可构造VAR模型,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验,检验变量之间“谁引起谁变化”,即因果关系。
扩展资料:在实际360问答应用过程中,通常需要对时间序列进行平稳性判断,观察各阿一个序列是否存在某种趋势,境境怀局星千以及各时间间隔内折线是否存甚保在
明显的差异。下面介绍一下常用的几种检验方法。
1、绘制时间序列散点图。该方法只能直观、粗略的看序列是否存在明显的趋势。
2、Daniel检验法。主要用于观察序列是否存在着趋势,不检测自相关。该方法建纪选接宗掉本容所草笑立在Spearman相关死谓营功缺兰刚故联钢内系数基础之上,
3、基于Kendallt系数检验法。此检验法对序列进行n*(n-1)/2配对进行检测。假如在一对观测值中。
混论权占区包往来红参考资料:百度百科-时空序列平稳性标签:协整,平稳性,检验